Ultramarin startet marktneutralen Aktienfonds

Das auf KI-gestützte Investmentprozesse spezialisierte Deep-Tech-Unternehmen Ultramarin macht mit dem über die WWK Investment S.A. aufgelegten Publikumsfonds AI Navigator – Long/Short European Equities erstmals ihre marktneutrale Aktienstrategie einer breiten Investorengruppe zugänglich.

Seit zwei Jahren managt Ultramarin bereits erfolgreich eine ähnliche marktneutrale Strategie für institutionelle Kunden in Spezialfonds, die sich als unkorrelierter Baustein für Stabilität in volatilen Marktphasen bewährt hat.

Stabile Rendite und Diversifikation im Portfolio Anlageziel ist es, marktunabhängig eine stabile positive Rendite bei geringer Korrelation zum Aktienmarkt zu erzielen. Dazu investiert der AI Navigator – Long/Short European Equities über Total Return Swaps in Long- und Shortpositionen europäischer Aktien aus dem MSCI Europe Index. Die Auswahl der Aktienpositionen erfolgt durch ein KI-Modell, welches für jede Aktie im Investmentuniversum ein relatives, erwartetes Rendite-Ranking innerhalb ihres Sektors prognostiziert. Die Prognosen werden monatlich neu generiert und in einen quantitativen Portfoliokonstruktionsprozess einbezogen. Auf Grundlage der KI-Prognosen und eines globalen, fundamentalen Risikomodells wird ein optimales Portfolio konstruiert. Dieses zielt darauf ab, die erwarteten Renditen unter Einhaltung von Nebenbedingungen (u.a. Marktneutralität, Begrenzung von Volatilität und aktiven Sektoren-/ Einzeltitelgewichten) zu maximieren. Durch Anwenden eines ESG-Filters ist der Fonds Artikel 8-konform.

„Der Fonds bietet Anlegern mit seinem innovativen Ansatz die Möglichkeit und das Potenzial, stabile positive Renditen zu erzielen und dies möglichst unabhängig von der Entwicklung des Gesamtmarkts. Mit seinem KI-Selektionsalpha kann der Fonds entscheidend zur Diversifikation eines traditionellen Anlegerportfolios aus Aktien und Anleihen beitragen“, erläutert Dr. Daniel Willmann, Co-Founder & CEO von Ultramarin.

Strategie hat sich bewährt Ultramarin managt bereits seit zwei Jahren erfolgreich eine ähnliche marktneutrale Strategie für institutionelle Kunden in Spezialfonds, die sich als unkorrelierter Baustein für Stabilität in volatilen Marktphasen bewährt hat: Sowohl in der Marktkorrektur rund um den „Liberation Day“ als auch während des Iran-Kriegs verhielt sich die Strategie vollkommen unkorreliert zu den globalen Aktienmärkten und erzielte eine positive Rendite. Der Einsatz von KI ermöglicht es, basierend auf einer großen und heterogenen Datenbasis vielschichtige Zusammenhänge bei der Titelselektion zu berücksichtigen. Als Quellen dienen unter anderem Fundamentaldaten, Marktdaten, Transkripte von Earnings Calls, Analysteneinschätzungen, Short-Sentiment-Daten sowie ESG-Daten. Ultramarin nutzt ein Ensemble mehrerer Machine-Learning-Modelle, um Muster in Daten zu erkennen und möglichst unabhängig vom vorherrschenden Marktregime robuste Prognosen zu generieren.

Mit dem aktuellen Fonds setzen Ultramarin und die WWK Investment S.A ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort, die seit 2024 besteht und aktuell mehrere Long-Only-Aktienfonds umfasst.

Der Fonds im Überblick Fondsname: AI Navigator – Long/Short European Equities Fondsauflage: 01.10.2026

LU3369000933 (Retail Share Class, keine Mindestanlage, Verwaltungsgebühr 1,57 % p.a. zzgl. Performance Fee (*)) LU3369001154 (Institutionelle Share Class, Mindestanlage 1.000.000 Euro, Verwaltungsgebühr 0,87 % p.a. zzgl. Performance Fee (*))